Raíces unitarias, cointegración y cotendencias no lineales: Un análisis de la relación entre el tipo de interés y la inflación en Europa.

Description: [SPA] La determinación del orden de integrabilidad de las series temporales adquiere especial relevancia al tratarse de un paso necesario previo a otros análisis como el de causalidad, cointegración, etc., y al facilitar la determinación del tipo de modelo que debe ser utilizado en un determinado e...
Language(s): Español
Subject(s): Raíces unitarias , Cambios estructurales , Efecto Fisher , Cointegración CBB , Fisher model , CBB Cointegration
Publisher(s): Rosa Mª Badillo Amador
Contributor(s): Belaire Franch, Jorge , Contreras Bayarri, Dulce , Economía , Universidad de Valencia
Source(s):
Publication Date(s): 2002-01-01
Type(s): Tesis doctoral (doctoralThesis)
Rights(s): info:eu-repo/semantics/openAccess
Relation(s):
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